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O perfil do mercado pode ajudá-lo a se tornar um comerciante melhor.

O novo comerciante geralmente está com pressa. Eles querem ser entregues a um sistema que os tornará rentáveis ​​praticamente durante a noite. Um comerciante profissional e consistente é aquele que geralmente é informado de uma maneira que vai contra o convencional.

Chegar a esse nível de conhecimento requer a construção de experiência suficiente com informações convencionais para que você possa torná-la sua.

É preciso muito tempo e esforço para ganhar a capacidade de pensar original. Pense em um músico começando com um instrumento. Eles primeiro aprendem o básico e depois passam anos aperfeiçoando seu próprio estilo único. Eventualmente esse instrumento se torna uma extensão de si mesmos.

Refinar suas habilidades comerciais requer uma forma semelhante de compromisso e disciplina. Uma coisa que eu digo a novos comerciantes é se você quer se tornar um especialista neste jogo, você deve ter um forte interesse em todos os aspectos do jogo. Você deve estar entusiasmado com técnicas de aprendizado ou filosofias que não oferecerão valor imediato para sua negociação. Você está aprendendo porque gosta de aprender sobre qualquer coisa relacionada à negociação.

Isso é o que, eventualmente, leva às habilidades de pensamento refinado necessárias para navegar nos mercados no curto prazo.

Existem muitos tópicos com os quais estou muito familiarizado com o fato de não ter nenhum uso imediato na minha negociação. Um desses tópicos é Market Profile.

O Market Profile é uma perspectiva técnica desenvolvida por J. Peter Steidlmeyer, comerciante da Chicago Board of Trade. Ele criou essa maneira de olhar os preços para avaliar melhor o valor de mercado à medida que se desenvolveu ao longo do dia de negociação. Suas tabelas se assemelham a uma forma de sino que parece semelhante a uma distribuição estatística normal. Ele apresentou o gráfico do perfil do mercado em 1985.

Este é um gráfico baseado no Perfil do Mercado. O perfil original usa letras para rastrear o tempo em intervalos de 30 minutos.

Eu leio alguns livros nesta perspectiva. Experimentei com pacotes de gráficos que puderam produzir um gráfico de perfil semelhante. Tentei desenvolver estratégias de negociação em torno desta perspectiva. Não consegui usar esta ferramenta de uma forma que me oferece qualquer benefício imediato.

Já desperdicei meu tempo? Foi todo esse esforço por nada? Na verdade, o oposto é verdadeiro. Talvez eu não consiga usar o gráfico de perfil na minha negociação, mas ganhei uma enorme compreensão do comportamento dos preços. É esse entendimento que me ajuda a interpretar a ação de preços à medida que se desenvolve e me permite ajustar minhas expectativas de forma adequada. Agora isso é extremamente útil.

Um conceito que o Perfil de Mercado enfatizou para mim é a diferença entre um mercado equilibrado e um desequilibrado. O equilíbrio significa simplesmente uma quantidade igual de compradores e vendedores em torno de uma determinada área de preços. Isso também significa o quê? Um mercado com limites de alcance. Eu também aprendi que quanto mais tempo o preço gasta em um nível particular, mais significativo é esse nível. Normalmente, você encontrará o "ponto de controle" ou o nível de preços onde a maior parte do tempo foi gasto. Isso implica volume. Quando o preço se afasta dessa área e passa a revisitar, esta área se torna um ponto de viragem potencial muito importante. Então eu posso ajustar minhas expectativas adequadamente e antecipar melhor o mercado.

Então eu uso o Perfil do Mercado? Não, mas eu uso conceitos que eu não saberia sobre se eu não passava tempo lendo os livros e experimentando isso em tempo real.

Então, a lição aqui é a seguinte: o comércio é uma experiência de aprendizagem contínua. Você nunca saberá tudo o que há para saber. Esta busca constante do conhecimento é o que é "apaixonado pelos mercados". Então, da próxima vez que você encontrar um artigo da revista, um livro ou uma publicação no blog relacionado à negociação, leia e adicione uma nova informação à sua fundação. Eventualmente, todas essas informações se juntam para ajudá-lo a formar uma perspectiva muito mais precisa do mercado.

Marc Principato, CMT.

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Como usar o perfil de mercado no Forex Trading?

Indicador de Perfil de Mercado é uma poderosa ferramenta desenvolvida por um comerciante CBOT. Seu objetivo original era organizar graficamente as informações de preço e tempo obtidas durante uma sessão de negociação de forma útil aos comerciantes. O mercado Forex de hoje é bastante diferente do que o mercado de futuros de commodities voltou em 1985, quando Peter Steidlmayer apresentou seu instrumento de gráficos ao público. O perfil do mercado pode ser uma ferramenta útil para os comerciantes de Forex? Na minha opinião, pode.

Problemas com Forex.

A principal diferença no mercado de câmbio de hoje e no mercado de futuros de 80 é a falta de sessões diárias de negociação. Felizmente, não produz nenhum problema real. A falta de fechamento diário rigoroso e aberto diariamente pode ser compensado por um dos seguintes métodos:

Uma janela de 24 horas para o cálculo do Perfil de Mercado. Cada nova barra, a janela de cálculo do Perfil de mercado também é deslocada diretamente por um bar. Desta forma, um comerciante está sempre procurando o perfil gráfico das últimas 24 horas de negociação. Infelizmente, isso exigiria um recálculo completo de toda a curva com cada nova barra chegando. Janelas de tempo menores ligadas geograficamente. O mercado Forex opera através de várias sessões de negociação amplamente reconhecidas. Os mais proeminentes são: Londres, Nova York e Tóquio. Um comerciante que opera principalmente dentro da sessão de negociação de Nova York poderia usar uma janela de 10 horas com base no NY aberto e próximo para calcular e exibir o Perfil do Mercado. Um comerciante que opera dentro de uma mistura de sessões de Nova York e Ásia poderia usar a extensão de ambos. O bom é que com este método, o processo de cálculo é muito mais simples do que com uma janela rolante. O ruim é que ele ignora todos os dados do mercado que são deixados fora das sessões de negociação alvo. Sessões de negociação semanais. Ao contrário dos dias, as semanas em Forex estão claramente definidas. A diferença menor de domingo / segunda-feira aberta e fechamento de sexta-feira / sábado entre diferentes corretores e provedores de liquidez é pequena o suficiente para ignorar (uma ou duas horas de negociação em volume fino). O perfil semanal do mercado é fácil de calcular e oferece muitos dados aos comerciantes. No entanto, raramente é adequado para comerciantes intradiários de curto prazo, menos para scalpers.

Aparentemente, ainda é possível aplicar Perfil de Mercado ao mercado cambial moderno. A abordagem mais consistente no nosso caso parece ser a terceira, que é baseada em sessões semanais.

Outra questão importante a ser resolvida ao usar esse indicador em análise é se aplicá-lo à sessão atual & # 8212; e sofrem com a falta de dados durante as primeiras horas e # 8212; ou a sessão anterior, que poderia ser baseada em dados obsoletos. Na realidade, isso não é problema. Conforme descrito em CBOT & # 8217; s A Guia de seis partes do perfil de mercado, o perfil mais importante é baseado na sessão atual, mas o perfil criado durante o anterior também é relevante e deve ser analisado por um comerciante.

Além disso, é possível (e útil) procurar vários perfis anteriores ao mesmo tempo, observando como a tendência se desenvolveu em mais de uma área de valor. A análise de perfil de mercado multi-sessão também é uma chave para detectar áreas de equilíbrio de longo prazo ou detectar estados de desequilíbrio. Na verdade, os comerciantes de longo prazo devem olhar para os Perfis de Mercado de muitas sessões para determinar possíveis pontos de entrada e saídas.

O exemplo a seguir mostra o Perfil do Mercado calculado para seis sessões semanais do par de moedas EUR / USD:

Como afirmou o autor do indicador, o Perfil de Mercado não deve ser usado como gerador de sinal de compra / venda. É uma ferramenta para analisar o mercado e obter informações, o que não é evidente a partir do gráfico nulo. Veja como as principais partes dos Perfis de Mercado podem ser usadas na negociação Forex:

Área de valor & # 8212; área de aceitação do mercado. O preço passou uma grande quantidade de tempo nesses níveis e # 8212; O mercado gosta. As bordas da área de valor formam fortes apoios e níveis de resistência.

Mediana & # 8212; O meio da área de valor oferece um forte ponto de pivô. Ele serve tanto como o atractor pelo preço e como o nível de rejeição. A mediana também é chamada de preço justo. Se o mercado estiver abaixo do nível, é considerado subvalorizado. Se estiver acima da mediana, está sobrevalorizado.

Áreas de baixo volume e # 8212; longas caudas abaixo e acima da área de valor mostram as áreas de preços rejeitadas pelo mercado. A parte inferior da cauda está nos dizendo que os compradores de longo prazo superaram os vendedores de longo prazo a esses níveis de preços. A cauda superior está nos dizendo sobre os vendedores de longo prazo fazendo melhor do que os compradores nos níveis de preços respectivos.

Eu não sou um usuário regular do indicador de Perfil de Mercado. Minha principal estratégia de negociação baseia-se em um conceito diferente (padrões de gráfico) enquanto minhas outras estratégias são automatizadas com consultores especializados ou usam indicadores fundamentais. Ainda assim, consigo consultar os perfis de mercado a longo prazo em tempos de dúvida quando faltam informações precisas sobre onde colocar minha ordem de entrada, tirar proveito ou parar de perder.

Sua opinião.

Se você quiser compartilhar sua opinião sobre qual é a melhor maneira de usar o Perfil de Mercado na negociação de FX, use o formulário de comentários abaixo.

O guia final do perfil do mercado.

Perfil de mercado é melhor entendido como uma maneira de ver a ordem nos mercados.

Embora não seja um típico "indicador". O Perfil de Mercado leva os dados da sessão de negociação de cada dia e organiza-lo para nos ajudar a entender quem controla o mercado e o que é percebido como valor justo.

O perfil do mercado é mais parecido com o Mercado Interno (largura do mercado e linha de avanço / declínio) do que uma média móvel ou um indicador estocástico.

Desenvolvido por J. Peter Steidlmayer na década de 1980, o Market Profile era uma maneira para os comerciantes ter uma melhor compreensão do que estava acontecendo, sem ter que estar no comércio.

Normalmente, verificamos dados de mercado organizados por tempo, preço e volume. O Perfil de Mercado organiza os dados de forma a ter mais sentido de onde os preços negociados ao longo do dia.

Como funciona.

Cada dia, o mercado irá desenvolver uma gama para o dia, juntamente com uma área de valor. Esta área de valor representa um ponto de equilíbrio entre compradores e vendedores. O "perfil" segue uma curva de distribuição normal.

O volume é o ingrediente chave para entender o perfil do mercado. Se os preços se afastarem do equilíbrio (área de valor) e o volume começa a secar, é provável que os preços voltem ao valor.

Se o preço se afasta do equilíbrio no volume forte, isso é um sinal de que os comerciantes estão reavaliando a área de valor atual, pois houve uma mudança no sentimento.

Destruindo o Perfil.

Perfil de mercado é composto de TPO's (Time Price Opportunities). Uma carta diferente é atribuída a cada período de 30 minutos de cada sessão de negociação. Eu gosto de começar por A, mas você verá que vários gráficos começam com letras diferentes.

O POC (Ponto de Controle) é a linha em que ocorreu o maior número de TPO.

Uma área de valor é calculada usando 70% dos dias TPOs para nos dar uma área de valor alta e uma área de valor baixa. Essa área de valor é usada como referência na sessão de negociação do dia seguinte.

Valor de cálculo.

Vamos ver como calculamos a área de valor usando a contagem de TPO.

Contar o número total de TPOs no perfil de um único dia. Calcule 70% deste número. Identifique o Ponto de Controle (POC), a linha mais longa de TPOs mais próximas do centro do perfil. Observe a contagem de TPO da. Adicione as OPC dos dois preços acima e abaixo do POC. Começando com o maior número de duas linhas combinadas de TPOs, adicione este número ao número POC, continuando esse processo até que o número atinja 70% do total de TPOs para o dia (o número resultante da etapa 2).

Total TPOs = 131 70% de 131 = 92 TPOs em POC = 11 TPO Contagem = 11 + 20 + 18 + 16 + 14 + 9 + 6 = 94 Valor Área Baixa = $ 2148 Valor Área Alta = 2158.

Usando o Perfil do Mercado.

Como falo muito no blog EminiMind, os primeiros 60 minutos de negociação definem o tom do dia e nos proporcionam uma faixa de preço superior e inferior para usar como ponto de referência para o dia. No perfil do mercado, esse primeiro intervalo de horas é conhecido como o saldo inicial.

Um amplo saldo inicial (ou intervalo de abertura) sugere que os preços permanecerão dentro desse intervalo e provavelmente cairemos da parte inferior para a extremidade superior do intervalo, para frente e para trás o dia todo.

Quando os preços ultrapassam ou diminuem o alcance inicial, isso é conhecido como uma extensão de alcance frequentemente vista exagerada nos dias de tendência.

Às vezes, o preço só permanecerá em um nível de preço determinado para uma impressão TPO, isso é conhecido como uma única compra / venda de impressão.

Identificando os diferentes tipos de dias.

Dia normal - um saldo inicial amplo e um mercado relativamente equilibrado Variação normal de um dia normal (mais comum) - A maioria das atividades ocorre durante o equilíbrio inicial com uma extensão de pequena extensão, geralmente representada como curva de sino agradável e suave. Dia da tendência - Os preços estão constantemente em movimento em uma direção. Em um dia de tendência, normalmente vemos 5 ou menos TPOs por linha. Dia de Distribuição Dupla - Normalmente, um dia de distribuição dupla começa como um dia de tendência e forma um segundo equilíbrio ou área de equilíbrio. Non-Trend Day - Uma faixa de negociação estreita, com um perfil amplo, geralmente pequena ou nenhuma extensão de alcance. Dia neutro - Um perfil simétrico com um aberto e fechado perto do POC.

Compra e venda com perfil de mercado.

Quando olhamos para o Perfil de Mercado, queremos comparar o perfil de desenvolvimento (ação de preço de hoje) com o do perfil do dia anterior.

Você provavelmente pode detectar uma tendência de formação, observando o movimento da área de valor. Se o POC e a área de valor se movem na mesma direção dia após dia, é um sinal claro de que estamos tendendo. Quando o POC começa a se mover lateralmente, alinhar com o POC anterior ou trocamos principalmente na área de valor do dia anterior, é um sinal de que a tendência está mudando ou que nenhuma tendência existe e estamos nos movendo de lado.

Quando abrimos o valor acima e o volume é forte (ou crescente) que nos diz que os preços mais altos estão sendo aceitos. Quando abrimos o valor acima e o volume é fraco, isso é um sinal, provavelmente cairemos em valor.

O mesmo é verdade para abrir o valor abaixo. O volume forte indica que os preços são aceitos, o volume leve é ​​um sinal de que não vamos gastar muito tempo nesse nível.

Definições do perfil de mercado.

Time Price Opportunity (TPO) & # 8211; As letras atribuídas a cada período de 30 minutos. Equilíbrio inicial - O intervalo das primeiras horas. Área de Valor - Onde ocorreu 70% do dia de negociação. Área do valor alto (VAH) - O nível superior da área de valor. Área de valor baixa (VAL) - O nível mais baixo de área de valor. Ponto de controle (POC) - Preço onde ocorreu a maior parte da negociação (linha mais longa de TPOs). Compra única / venda de cauda - Quando o preço faz uma impressão de uma letra em uma linha. Faixa - A ação de preço de alta a baixa de um dia Extensão de alcance - Uma extensão de preço além do saldo inicial.

Links e recursos deste artigo.

Perfil do mercado Excel Template Webinar de perfil de mercado (apenas membros)

Ao criar The Ultimate Guide to Market Profile, usei gráficos deste artigo do Market Profile Basics.

Resumo & # 8211; Como o Perfil do Mercado pode ajudá-lo em sua negociação.

Perfil de mercado é uma maneira de simplificar a ação do preço do mercado e determinar a área que os comerciantes consideraram ser de valor justo.

Embora o Perfil de Mercado não seja um método de entrada e saída em si, podemos usá-lo como um indicador do sentimento do mercado para determinar quais níveis provavelmente verão muita ação e identificar com antecedência o tipo de dia que está se formando.

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Sobre Tim Racette.

Tim é um comerciante em tempo integral nos futuros e mercado de ações e fundador da EminiMind. Ele também é um nativo de Chicago, motorista de montanha competitivo, aventureiro e ASU Sun Devil.

3 Responses to & # 8220; The Ultimate Guide to Market Profile & # 8221;

Grande apresentação. Eu uso o Perfil de Mercado todos os dias na minha negociação. Isso me ajuda a entender o que está acontecendo, e às vezes nada do mercado faz sentido.

Obrigado Tim por explicar isso ainda mais.

Você está bem-vindo Steve!

Sierra Charts (incluído com Infinity) agora vem com o Perfil do Mercado se você não deseja calcular você mesmo. Aqui é o link: Infinity Market Profile.

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Idéias de definição de metas para comerciantes 12 de dezembro de 2017.

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Construindo uma Estratégia de Negociação com Perfil de Mercado - Robin Mesch.

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Construindo uma Estratégia de Negociação com Perfil de Mercado - Robin Mesch.

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