Tuesday, 13 March 2018

3 Dicas de negociação para RSI


pela Walker England.


Em uma tendência de baixa, o RSI pode continuar usando a linha central para determinar configurações de direção do mercado pode ser ajustado para mais ou menos oscilação.


O RSI (índice de força relativa) é contado entre os indicadores mais populares da negociação. Isso é por uma boa razão, porque como membro da família dos osciladores, o RSI pode nos ajudar a determinar a tendência, as entradas de tempo e muito mais. Hoje, para ajudar a conhecer melhor o indicador, analisaremos três dicas incomuns para negociação com RSI.


Deixe-nos começar!


(Criado usando os gráficos do Marketscope 2.0 da FXCM & rsquo; s)


Pense além dos cruzamentos.


Quando os comerciantes primeiro aprendem sobre RSI e outros osciladores, tendem a gravitar os valores de sobrecompra e sobrevenda. Embora estes sejam pontos intuitivos para entrar no mercado em recuos, isso pode ser contraproducente em ambientes de tendências fortes. RSI é considerado um oscilador de impulso, e isso significa que as tendências estendidas podem manter o RSI sobrecompra ou sobrevenda por longos períodos de tempo.


Acima, podemos ver um exemplo excelente usando RSI em um gráfico GBPUSD 8Hour. Mesmo que o RSI tenha caído abaixo de uma leitura de 30, no dia 27 de julho, o preço continuou a diminuir tanto quanto 402 pips na negociação de hoje. Isso poderia ter significado problemas para os comerciantes que procuram comprar em um cruzamento RSI a partir de valores de sobrecompra. Em vez disso, considere a alternativa e olhe para vender o mercado quando o RSI é sobrevendido em uma tendência de baixa, e comprando quando o RSI está sobrecompra em uma tendência de alta.


Aprenda Forex & ndash; GBPUSD 8Hour.


(Criado usando os gráficos do Marketscope 2.0 da FXCM & rsquo; s)


Assista a linha central.


Todos os osciladores têm uma linha central e, na maioria das vezes, tornam-se um cenário esquecido comparado ao próprio indicador. RSI não é diferente com uma linha central encontrada no meio do alcance em uma leitura de 50. Os comerciantes técnicos usam a linha central para mostrar mudanças na tendência. Se o RSI for superior a 50, o impulso é considerado e os comerciantes podem procurar oportunidades para comprar o mercado. Uma queda abaixo de 50 indicaria o desenvolvimento de uma nova tendência do mercado de baixa.


No gráfico acima, podemos ver novamente o nosso exemplo GBPUSD usando um gráfico 8HR. Observe como, quando o preço foi empurrado para cima, o RSI permaneceu acima de 50. Mesmo às vezes, a linha central atuou como suporte de indicadores, já que o RSI não conseguiu quebrar abaixo desse valor em 24 de junho antes da criação de um alto alto. No entanto, à medida que o momento mudou, RSI caiu abaixo de 50 indicando uma reversão de baixa. Sabendo disso, os comerciantes podem concluir quaisquer posições longas existentes ou procurar por itens de pedidos com novos preços.


Verifique seus parâmetros.


RSI, como muitos outros osciladores, é padrão para uma configuração de 14 períodos. Isso significa que o indicador olha para trás 14 barras em qualquer gráfico que você possa estar vendo, para criar sua leitura. Mesmo que 14 seja a configuração padrão que pode não ser a melhor configuração para sua negociação. Normalmente os comerciantes de curto prazo usam um período menor, como um RSI de 7 períodos, para criar mais osciladores indicadores. Enquanto os comerciantes de longo prazo podem optar por um período mais alto, como um RSI de 25 períodos, para uma linha indicadora de mãe.


Em nossa comparação final, você pode ver uma linha RSI de 9 períodos lado a lado com uma linha RSI de 25 períodos. Embora possa não parecer muita diferença à primeira vista, preste muita atenção à linha central, juntamente com os cruzamentos dos valores de 70 e 30. O RSI 9 na parte superior do gráfico possui consideravelmente mais oscilação em relação à sua contraparte RSI 25.


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Estratégia de negociação de indicadores RSI, 5 sistemas + resultados de teste de volta!


Estratégia de negociação de indicadores RSI & # 8211; 5 sistemas.


Escavando o indicador de sobrevenda da sobrequisição por excelência!


O indicador RSI é uma amante cruel!


Ela nos atrai com promessas de dinheiro fácil e sucesso comercial,


apenas para drenar o saldo da sua conta de negociação em uma série de terríveis ataques de stoploss, Mesmo pensei que o indicador dizia COMPRAR!


Os indicadores do oscilador em geral, são bestas arriscadas e pouco confiáveis.


Eles podem parecer amigáveis ​​e acessíveis no início, apenas para BATAR sua mão, apenas quando você estiver mais confortável!


O indicador RSI geralmente é o ir ao oscilador para o comerciante novato ao decidir entrar nesse primeiro comércio.


Existe uma razão simples e válida para isso;


O indicador RSI é simples de ler e entender.


e "APARECE" para obter ótimos resultados quando recebemos o back-test visual!


(Venha, admita, todos nós fizemos isso! Demos uma rápida olhada no indicador do RSI em busca desse doce viés de confirmação quando estamos apenas comichão para fazer um comércio.)


É quase impossível resistir à chamada da sirene de um sinal comercial do nosso indicador favorito.


Mas abordar o comércio de uma forma passiva como essa é perigoso e levará à destruição de sua conta eventualmente!


Neste artigo, vou ensinar-lhe como evitar algumas das principais dificuldades que acostam a maioria dos comerciantes iniciantes quando se trata do indicador RSI.


Eu vou mostrar algumas coisas importantes:


Eu vou dividir o indicador RSI para que você entenda isso da cabeça aos pés. Vou explicar as 5 melhores estratégias de negociação RSI sobre as quais ouvimos muito, o que eles significam e como trocar usando-os. Voltarei a testar cada uma dessas estratégias contra o EURCHF ao longo de um período de 16 meses e veremos como eles realmente realizaram, usando uma amostra de $ 1000 e uma estratégia de parada razoável.


Depois de ler este artigo, você conhecerá o indicador RSI de dentro para fora,


VOCÊ ESTARÁ melhor informado sobre os riscos de usar cada uma das estratégias de negociação RSI para gerar sinais comerciais,


A próxima vez que a sirene chama, você vai pensar duas vezes em colocar esse comércio!


cálculo do índice de força relativa.


Estes são os melhores detalhes sobre como o indicador RSI é construído.


Na realidade, o seu software de gráficos irá fazer esse cálculo para você, por isso é a tecnologia!


1: Escolha o número base de períodos para basear o estudo.


2: compare o preço de fechamento de hoje com os ontem.


3: adicione todos os movimentos ascendentes em pontos entre os preços de fechamento.


4: adicione todos os movimentos descendentes entre os preços de fechamento.


5: calcular a EMA (média móvel exponencial) dos movimentos ascendentes e descendentes dos preços.


6: calcular a força relativa,


RS = Movimentos ascendentes de preços da EMA / Movimentos para preços descendentes da EMA.


7: Calcule o Índice de Força Relativa (RSI):


Definição RSI, o que tudo isso significa para minha negociação?


O indicador RSI definitivamente obteve um acima do seu oscilador concorrente no fato de ter pontos fixos extremos em 0 e 100.


Ao invés dos extremos flutuantes relativos, digamos o Momentum ou a taxa de osciladores de mudança.


Nesse sentido, dá ao comerciante uma base para trabalhar em julgar um período de ação de mercado para outro.


O indicador RSI também é mais suave do que os grandes irmãos, porque usa a média móvel exponencial, tende a ser menos nervoso e mais consistente.


Em geral, o RSI é interpretado da seguinte maneira;


Se o indicador estiver abaixo de 30, a ação do preço é considerada fraca e possivelmente sobrevenda.


Se está lendo acima de 70, então o recurso está após uma forte tendência de alta e pode ser sobrecompra.


Como o RSI é usado como uma ferramenta para indicar extremos na ação de preço, então a tentação é usá-lo para colocar transações contrárias,


Comprar quando o indicador cruza 30 para o lado positivo significa que você está contando com a tendência de reversão e depois lucrando com isso. O mesmo é verdade para a venda quando o RSI atravessa abaixo de 70 e usando isso um sinal de que o mercado está se revertindo de uma forte tendência de alta.


A vida nunca é tão simples, e, na maioria das vezes, você descobrirá que o risco envolvido neste tipo de abordagem simplista é ruim para o saldo da conta.


Novos comerciantes tendem a gravitar o RSI ao tentar aprofundar a análise pela primeira vez.


É fácil de abordar e fácil de entender, fixou níveis de sobrecompra e sobrevenda e tende a estar correto por longos períodos,


Posso ver por que é tão atraente para todos nós,


No entanto, você ignora as falhas do indicador RSI em uma forte tendência!


Pode ficar em 90 por dias,


Dançando acima da linha de overbought como se estivesse em velocidade em um delírio de Londres em 1992!


Isso não é bom para o comerciante novato que pressionou o botão de venda sem fazer uma parada!


Alguns de nós (como eu) só podem aprender da maneira mais difícil!


Aqui estão algumas lições rápidas:


Aguarde conformação antes de considerar um comércio,


O RSI pode permanecer em níveis extremos por longos períodos em uma forte tendência.


Não percorra direito quando você vê uma leitura de 90, primeiro permita que a linha RSI caia de volta abaixo da linha de sobrecompra, pelo menos, dê um nível de desligamento para trocar.


Observe o Centro de informações para confirmação de tendências.


Se a linha RSI atinge um extremo e depois retorna ao centro, é uma melhor indicação de um ponto de viragem na tendência. Esperar que isso ocorra pode cortar esses negócios impulsivos desagradáveis!


É comum que os comerciantes técnicos vejam a linha central para mostrar mudanças na tendência,


Se o RSI estiver acima de 50, então ele é considerado uma tendência de alta, e se for inferior a 50, então uma tendência de queda descendente está em jogo.


Teste de back-up da estratégia RSI simples:


Ao longo do último ano de negociação em EUR / CHF, houve:


Do ponto de vista convencional, isso significa que o comerciante obteve 5 sinais de venda e 3 sinais de compra.


Vamos ver como isso funcionou para ele!


o indicador RSI atingiu a linha 30 para indicar uma condição de sobrevenda.


O comerciante usa esse sinal como uma oportunidade para comprar o mercado.


Este sinal levou a um aumento de 300 pontos sem disparar uma perda de parada de 50 pontos.


Esse é um ganho de 300 pontos em sua conta!


o indicador RSI atingiu a linha 70 para indicar uma condição de sobrecompra.


O comerciante usa este sinal como uma oportunidade para vender o mercado.


Este sinal levou a um aumento de 150 pontos.


o mercado desencadeou uma perda de parada de 50 pontos.


Essa é uma perda de 50 pontos na sua conta!


o indicador RSI atingiu a linha 70 para indicar uma condição de sobrecompra.


O comerciante usa este sinal como uma oportunidade para vender o mercado.


Este sinal levou a um aumento de 400 pontos no mercado!


o mercado desencadeou uma perda de parada de 50 pontos.


Essa é uma perda de 50 pontos na sua conta!


o indicador RSI atingiu a linha 70 para indicar uma condição de sobrecompra.


O comerciante usa este sinal como uma oportunidade para vender o mercado.


Este sinal levou a um aumento de 150 pontos no mercado!


o mercado desencadeou uma perda de parada de 50 pontos.


Essa é outra perda de 50 pontos na sua conta!


O comerciante usa este sinal como uma oportunidade para vender o mercado.


Este sinal levou a um aumento de 250 pontos no mercado!


o mercado desencadeou uma perda de parada de 50 pontos.


Essa é outra perda de 50 pontos na sua conta!


o indicador RSI atingiu a linha 30 para indicar uma condição de sobrevenda.


O comerciante usa esse sinal como uma oportunidade para comprar o mercado.


Este sinal levou a um aumento de 220 pontos sem disparar uma perda de parada de 50 pontos.


Esse é um ganho de 220 pontos na sua conta!


o indicador RSI atingiu a linha 70 para indicar uma condição de sobrecompra.


O comerciante usa este sinal como uma oportunidade para vender o mercado.


Este sinal levou a um aumento de 130 pontos no mercado!


o mercado desencadeou uma perda de parada de 50 pontos.


Essa é uma perda de 50 pontos na sua conta!


o indicador RSI atingiu a linha 30 para indicar uma condição de sobrevenda.


O comerciante usa esse sinal como uma oportunidade para comprar o mercado.


Este sinal levou a um declínio de 100 pontos.


enquanto desencadeia uma perda de parada de 50 pontos.


Essa é uma perda de 50 pontos na sua conta!


No total, o comerciante obteve ganho de 220 pontos na sua conta comercial em 8 transações.


Isso foi feito com 2 negociações vencedoras e 6 operações de perda.


Como usar o indicador rsi na negociação forex.


Para obter o valor real do indicador RSI e tirar proveito de seus benefícios,


Você precisa abordá-lo com cautela e interpretá-lo um pouco mais profundo.


Aqui estão algumas técnicas que você pode usar para cortar muitos sinais falsos.


Switches de falha;


Como mencionei acima,


O problema enfrentado por todos os comerciantes que usa o indicador RSI é que o mercado pode continuar em sua tendência, apesar de atingir uma leitura extrema,


Pode até continuar a deixar esse nível de preço na distância, dependendo da força da tendência.


Por esse motivo surgiu o conceito de balanço de falha, para melhor interpretar o índice.


Há um balanço de falha de baixa e alta.


A & # 8216; balanço de falha áspero & # 8217; acontece quando o RSI entra na zona de sobrecompra em 70 e volta novamente abaixo da marca 70 novamente.


Neste caso, uma posição curta será inserida somente após o RSI reduzir a linha 70 a partir do topo.


O & # 8216; balanço da falha de alta & # 8217; ocorre quando o RSI entra na zona de sobre-venda em 30 e depois se mata novamente e eleva-se acima da linha 30 novamente.


O comerciante usa este aumento acima da linha 30 como um gatilho para passar por muito tempo.


Divergência:


A divergência positiva ocorre quando o preço de um ativo está em baixa, mas o RSI está começando a se expandir.


Isso pode significar que o preço está perto de um fundo e provavelmente irá aparecer em breve.


A divergência negativa acontece da maneira oposta, o preço está mais alto, mas o RSI está parado e está começando a diminuir.


Quando isso ocorre, é provável que o preço deixe de aumentar logo depois. E depois siga o RSI mais baixo.


Confirmação de tendências:


O RSI pode ser útil como ferramenta para confirmação de tendências.


Em um forte ambiente de tendência para cima, o RSI raramente cai abaixo de 40, e sempre ficará com a faixa de 50 a 80.


O corolário é verdadeiro para uma tendência de baixa.


Neste caso, o alcance será abaixo da linha central e aumentará a extremidade inferior do indicador.


Indicações de sobrecompra e sobrevenda:


as configurações padrão para uma leitura de sobrecompra são 70 e para sobrevenda é 30.


Isso pode ser alterado pelo usuário para se adequar ao seu próprio estilo.


Eu geralmente procuro o RSI para registrar várias leituras extremas em uma linha antes de colocar qualquer grande peso nos sinais.


Cruzamento do centro da cidade:


Quando o RSI atravessa a linha central, é um sinal mais forte de que ocorreu uma mudança de tendência do que uma simples leitura extrema acima ou abaixo das linhas de 70 a 30.


Quando o indicador cruza a linha central para o lado positivo, significa que os ganhos médios superam as perdas médias ao longo do período.


O contrário é verdadeiro para uma cruz de desvantagem.


Quando ocorre uma cruz na linha central, pode ser um bom momento para pensar sobre a entrada comercial em uma nova retração de preço.


RSI trendline quebra:


A própria linha RSI pode ser interpretada pela análise da linha de tendência.


É um truque simples, mas é uma ferramenta de análise útil.


Por exemplo, em um mercado de tendências ascendentes,


Desenhe uma linha que liga os mergulhos na linha RSI, se o RSI quebrar esta linha de tendência para a desvantagem é um indicador precoce de uma mudança iminente.


Uma ruptura da linha de tendência RSI geralmente precede uma ruptura da linha de preços em um gráfico de preços.


Estratégias de negociação do índice de força relativa.


Estratégias RSI associadas:


Uma estratégia composta é quando você usa dois indicadores juntos.


É sempre aconselhável equilibrar o sinal de um indicador contra outro, isso ajudará a cortar muitos sinais falsos.


Há alguns indicadores que combinam bem com o RSI e usá-los juntos podem provar melhores sinais comerciais.


Todas as estratégias comerciais acima devem sempre ser usadas com uma estratégia de gerenciamento de riscos ao lado.


RSI, envolvendo estratégia de candelabros:


Nesta estratégia de negociação,


Combinamos o indicador RSI juntamente com uma vara de vela engolfadora.


Esta estratégia gerará muito menos negócios para que você possa dar ao luxo de estender a posição de parada de perda.


Só entre no mercado sempre que o RSI dê um sinal de sobrecompra ou sobrevenda que seja suportado por uma vela engolida de alta ou baixa.


Feche a posição em uma ruptura sólida da linha RSI oposta.


O indicador RSI atinge a linha 30 para indicar uma condição de sobrevenda.


O comerciante usa esse sinal como uma oportunidade para comprar o mercado.


O comerciante espera para obter uma vela envolvente para confirmar o sinal.


Depois que a vela envolvente ocorreu, o comerciante entra no aberto dos próximos dias de comércio.


Este sinal levou a um aumento de 550 pontos sem desencadear uma perda de parada de 100 pontos.


Esse é um ganho de 550 pontos na sua conta!


O indicador RSI atinge a linha 30 para indicar uma condição de sobrevenda.


O comerciante usa esse sinal como uma oportunidade para comprar o mercado.


O comerciante espera para obter uma vela envolvente para confirmar o sinal.


Depois que a vela envolvente ocorreu, o comerciante entra no aberto dos próximos dias de comércio.


este sinal levou a um aumento de 175 pontos sem desencadear uma perda de parada de 100 pontos.


Esse é um ganho total de 725 pontos em sua conta em duas negociações!


Essa é uma performance sólida por qualquer padrão.


Nesta estratégia de negociação,


Combinamos o indicador RSI com o MACD.


Primeiro, entre no mercado sempre que o RSI dê um sinal de sobrecompra ou sobrevenda que é suportado por um cruzamento da linha de sinal MACD.


E então feche a posição se qualquer indicador fornecer um sinal de saída.


O indicador RSI atinge a linha 30 para indicar uma condição de sobrevenda.


O comerciante usa esse sinal como uma oportunidade para comprar o mercado.


O comerciante aguarda uma cruz de linha de sinal para confirmar o sinal.


Depois que a vela envolvente ocorreu, o comerciante entra no aberto dos próximos dias de comércio.


Este sinal levou a um ganho de 400 pontos sem acionar uma perda de parada de 50 pontos.


Este indicador de combinação não gerou mais negócios no período de tempo acima.


Cruz RSI + MA:


Nesta estratégia de negociação,


Nós colocamos um comércio quando o RSI dá um sinal de sobrecompra ou sobrevenda, que é suportado por um cruzamento das médias móveis.


Feche a posição em uma divergência RSI.


Embora este sistema comercial tenha chegado perto, não gerou sinais durante o período de 16 meses!


Eu acho que podemos contar isso como um sistema comercial útil.


RSI Bollinger banda:


Nesta estratégia de negociação,


Combinamos o indicador RSI juntamente com um aperto de banda Bollinger.


Primeiro esperamos a compressão de uma banda de Bollinger para ocorrer em um gráfico diário, o aperto deve chegar a 150 pontos ou mais.


Somente entre no mercado sempre que o RSI dê um balanço de falhas de sobrecompra ou sobrevenda.


que é suportado por uma tag das bandas na mesma direção.


Um sinal de alta acontece quando o rsi cai abaixo de 30 e depois sobe acima de 30 novamente.


Então uma vela diária toca a banda Bollinger superior.


Feche a posição em uma divergência RSI.


Mais uma vez, este sistema comercial não deu nenhum sinal durante o período de tempo. Podemos contar com este sistema também!


Então, você tem isso!


Aqui estão os resultados das análises anteriores dos 5 sistemas de negociação;


Estratégia RSI simples = No total, este sistema gerou ganhos de 220 pontos em 8 negócios, 2 negócios vencedores e 6 negócios de perda. RSI, estratégia de castiçal = No total, este sistema ganhou 725 pontos em mais de 2 transações, 2 negociações vencedoras e 0 operações de perda. Estratégia RSI, MACD = No total, este sistema ganhou 400 pontos em mais de 1 transações, 1 negociação vencedora e 0 operações de perda. RSI, MA Cross estratégia = No total, este sistema fez 0 trocas e 0 pontos ganhos, RSI, Bollinger banda estratégia = No total, este sistema fez 0 trocas e 0 pontos ganhos,


É evidente que o melhor sistema neste teste de volta é a estratégia de candelabro RSI. Não deu muitos sinais comerciais, mas, quando isso aconteceu, eram sinais fantásticos.


E pense nisso;


O fundo de hedge médio faz cerca de 20% ao ano, com o risco muito real de perder muito! e o que a conta de poupança média retorna?


A estratégia vencedora acima mencionada é de cerca de 100% (dependendo do valor de $ / pip / ou do tamanho do lote) em seu capital inicial enquanto arrisca cerca de 10 e # 8211; 15% em cada uma das duas negociações.


Essa é uma boa comida para pensar!


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Eu sou comerciante de tendências, atribuo 99% do meu tempo para estudar ações de mercado e 1% de negociação. Baseio todas as decisões de negociação na análise de onda Elliott, análise técnica, indicadores de momentum e leituras de sentimento.


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Uma estratégia de negociação simples: RSI triplo.


Introdução.


Para assistir a um curso de vídeo sobre este sistema, clique aqui.


Etapa 1: configure seus gráficos.


Gráficos (tente TradingView se você não tiver gráficos) Um Oscilador (um tipo de indicador que mede as condições de sobrecompra e sobrevenda) Dois ou três instrumentos financeiros favoritos.


Passo 2: Encontre uma Tendência.


Abra um gráfico. Vamos começar com o par de moedas EUR / GBP em um gráfico de 15 minutos. Agora, coloque o oscilador em seu gráfico. Eu irei usar o Índice de Força Relativa (RSI), configurado para 21.


Você vê que o RSI está sobrecompra (circulado em vermelho)? Isso significa que o preço mudou em uma direção (para cima) por mais tempo do que normalmente. Não garante que ele caia. Mas isso sugere que uma queda esteja chegando.


Agora, vamos ver se podemos empilhar as probabilidades (de uma gota) a nosso favor.


Deixe-se ver se o EUR / GBP é sobrecompra no próximo intervalo de tempo mais alto & # 8211; o gráfico de 60 minutos.


Sim! Isso é bom. Isso significa que nós subimos e # 8220; muito longe & # 8221; em dois prazos.


Deixe mover-se em outro período de tempo & # 8211; para o gráfico de 4 horas:


Está bem! Agora, nós estamos remanescentes em 3 intervalos de tempo!


Isso significa que a tendência pode ficar esgotada. Queremos criar um comércio de venda.


O que nós fizemos até agora.


Percorremos as nossas tabelas até encontrarmos um instrumento financeiro que é sobrecompra ou sobrevenda em pelo menos 3 quadros consecutivos. Isto não é normal; isso acontece raramente. Queremos criar um comércio de venda.


(Claro que poderíamos fazer isso em reverso para comprar negócios. Verifique este curso para obter mais vídeos e o conjunto completo de regras).


Como configurar o comércio de venda.


Deixe cair de volta para o gráfico de 15 minutos. E agora, desenharemos pelo menos 2 linhas de tendência debaixo das velas em ascensão. E nós desenharemos uma linha de tendência abaixo do RSI em ascensão.


Podemos vender o EUR / GBP quando ocorrer uma dessas três coisas:


Preços abaixo da linha de tendência # 1. Preços abaixo da linha de tendência # 2. Preços abaixo da linha de tendência # 3 e # 8211; a linha de tendência que desenhamos no RSI. Isso significa: se você vir a linha de linha RSI abaixo da linha de tendência & # 8211; venda o par de moedas.


Stop-Losses e metas de lucro.


A primeira coisa que fazemos é definir o nosso risco máximo. Eu recomendaria colocar uma parada-perda acima dos altos das velas acima dessas linhas de tendência de 15 minutos.


E um objetivo de lucro # 8211; Eu recomendaria mudar para o gráfico de 60 minutos ou 4 horas e desenhar outra linha de tendência & # 8211; e atingir esse nível. Lembre-se, quanto mais seu objetivo de lucro, mais provável será atingido (e você ganhará dinheiro).


Aumente seu conhecimento.


Para assistir a mais vídeos desse método, veja exemplos de negociação ao vivo e mais, entre no "# RS2002 # Triple" # 8221; curso. Acesse aqui:


Estratégia de Negociação cumulativa do RSI-3 e # 8211; por Larry Connors e Cesar Alvarez.


Esta estratégia vem diretamente de Larry Connors & # 8217; & amp; O livro de Cesar Alvarez, denominado "Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam" # 8220 ;. Eu realmente gostei de programar e testar algumas das idéias apresentadas em seu livro # 8212; muitos dos quais parecem ter algum mérito & # 8212; então eu queria ir em frente e compartilhar alguns dos trabalhos que eu fiz com meus leitores. Na página 104 de seu livro, Connors e Alvarez afirmam que esta estratégia foi 79,49% precisa no SPY quando testada, ganhando 779,51 pontos S & amp; P com um período de espera médio de menos de 5 dias de negociação.


Descrição.


Esta estratégia vem diretamente de Larry Connors & # 8217; & amp; O livro de Cesar Alvarez, denominado "Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam" # 8220 ;. Eu realmente gostei de programar e testar algumas das idéias apresentadas em seu livro # 8212; muitos dos quais parecem ter algum mérito & # 8212; então eu queria ir em frente e compartilhar alguns dos trabalhos que eu fiz com meus leitores. Na página 104 de seu livro, Connors e Alvarez afirmam que esta estratégia foi 79,49% precisa no SPY quando testada, ganhando 779,51 pontos S & amp; P com um período de espera médio de menos de 5 dias de negociação.


Existem 2 estratégias cumulativas de RSI no livro. Esta estratégia particular é Connors & # 8217; exemplo de uma maneira diferente de usar sua ferramenta favorita, os RSI cumulativos, com um período de tempo mais longo e mais longo. Para a primeira versão, que também é um forte concorrente, verifique a principal página de estratégia RSI cumulativa aqui.


As configurações padrão que a estratégia de negociação vem vem diretamente do livro na página 104, e parecem se apresentar muito bem em meus próprios testes, mas podem ser facilmente personalizadas e testadas com diferentes valores usando o menu de propriedades da estratégia. Isso é útil para testar rapidamente a estratégia com diferentes instrumentos, prazos e condições de mercado.


A estratégia original no livro exige que nenhuma parada seja usada, mas fui adiante e adicionei a opção por uma parada baseada em porcentagem para tornar a estratégia mais aplicável a diferentes estilos de negociação e prazos.


Os resultados dos backtests da estratégia thinkorswim podem ser facilmente exportados e analisados ​​ainda mais no Excel ou em outros programas de planilhas simplesmente clicando com o botão direito do mouse sobre um sinal de estratégia no gráfico e clicando em & # 8220; Exportar & # 8221; no menu pop-up.


Os Autores & # 8217; Estatísticas:


Instrumento: SPY Win Rate: 79.49% # Trades: 78 Pontos ganhos: 779.51 Média. Tempo de retenção: menos de 5 dias.


O que você obtém.


Arquivo cumulativo de estratégia RSI (3) para thinkorswim da pg. 104 Todos os parâmetros são personalizáveis ​​no menu de propriedades Opção para usar um stop ou não para usar um stop e para definir o tamanho em% cores personalizáveis.


Por que você quer isso.


O índice extremamente alto de ganhos / perdas no SPY e outros instrumentos torna a estratégia fácil de trocar de um ponto de vista psicológico. Opção para adicionar uma parada torna a estratégia ainda mais fácil de negociar. A estratégia Long-only torna ainda mais fácil o comércio por quase qualquer um, independentemente do tipo de conta que eles troquem de Capacidade de testar quantitativamente a estratégia em múltiplos instrumentos, prazos e condições, proporciona mais paz de espírito e incentiva os comerciantes a confiar plenamente em seu sistema.


Como funciona.


A estratégia cumulativa RSIs primeiro garante que o instrumento esteja em uma tendência ascendente de longo prazo (com parâmetros personalizáveis) e, em seguida, leva a soma do número x passado de valores RSI (y) e, se o número estiver suficientemente sobrevendido, a estratégia emite uma comprar sinal, e se, posteriormente, se tornar suficientemente comprado, ele emite um sinal de venda para fechar. Os níveis de sobrecompra e sobrevenda podem ser personalizados conforme necessário. Os comerciantes podem, opcionalmente, adicionar uma parada baseada em porcentagem à estratégia (opção simples no menu de propriedades) e personalizar a porcentagem que deve ser a parada.


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The Short S & # 038; P Strategy & # 8211; de Connors & # 038; Alvarez & # 8220; Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam & # 8221;


Esta estratégia vem diretamente de Larry Connors & # 8217; & amp; O livro de Cesar Alvarez & # 8217; Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam & # 8201; e é a única estratégia que eles apresentam para curto-circuito. Eu realmente gostei de programar e testar algumas das idéias apresentadas em seu livro # 8212; muitos dos quais parecem ter algum mérito & # 8212; então eu queria ir em frente e compartilhar alguns dos trabalhos que eu fiz com meus leitores.


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Testando a Estratégia de Negociação do RSI 2 nas ações dos EUA.


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Neste artigo, olho para um método popular para negociação de ações e futuros que utiliza o indicador RSI 2. Esta é uma técnica de reversão média para encontrar títulos de sobrecompra e sobrevenda.


Qual é o indicador RSI?


O RSI (índice de força relativa) é um oscilador de impulso de sobrecompra / sobrevenda desenvolvido pela primeira vez por J. Welles Wilder em 1978. É um indicador muito popular que mede a força relativa em uma segurança e é usado com mais freqüência em um período de tempo de 14 dias, com valores variando de 0 a 100.


Normalmente, quando o RSI 14 é inferior a 30, a segurança pode ser dita sobreviver e isso é um bom momento para comprar. Quando RSI 14 está acima de 70, a segurança é dito ser sobrecompra e isso é para ser um bom momento para vender.


No entanto, testei o indicador RSI 14 em vários estoques diferentes e descobri que essas regras não foram tão bem sucedidas nos últimos anos.


Na verdade, descobri que fazer exatamente o oposto (comprar estoques de sobrecompra e vender ações de sobrevenda) resulta em retornos mais altos, pois permite a captura de tendências ascendentes de longo prazo. Você pode ler o artigo completo testando o RSI 14 aqui.


Como o RSI 14 não é tão propício para negociações de curto prazo do tipo de reversão média, o resto deste artigo examinará o teste do indicador em um período de dois dias em vez disso. Considerando que, o RSI 14 pode ser implementado em um sistema de tendência, o RSI 2 é muito mais volátil e mais adequado para o comércio de curto prazo.


Testando a Estratégia de Negociação RSI 2.


Acredito que a estratégia de negociação RSI 2 foi popularizada por Larry Connors e Cesar Alvarez no livro Short-Term Trading Strategies That Work, publicado em novembro de 2008.


No livro, Connors concorda que o RSI de 14 períodos não tem vantagem estatisticamente e que ele é muito mais bem sucedido com RSI 2. O livro diz que Connors analisou mais de oito milhões de negócios de 1 de janeiro de 1995 a 31 de dezembro de 2007 e descobriu que & # 8220; os retornos médios das ações com uma leitura de RSI de 2 períodos abaixo de 10 superaram o benchmark de 1 dia (+ 0,07%), 2 dias (+ 0,21%) e 1 semana depois (+0,49%). # 8221;


Além disso, Connors e Alvarez descobriram que quanto menor o RSI 2, maior a performance subseqüente.


O livro continua a listar algumas estratégias de negociação específicas para aproveitar essas descobertas. Essas estratégias agora serão testadas em dados mais atualizados com o simulador de back-testing, Amibroker.


Test One - RSI de 2 períodos inferior a 5 em S & amp; P 500.


A primeira estratégia mencionada no livro está no índice S & P 500. Tem as seguintes regras:


O S & amp; P 500 está acima do seu 200 dias MA RSI 2 do S & amp; P 500 está abaixo de 5 Compre o S & amp; P 500 no fechar Sair quando o S & amp; P 500 fecha acima do seu MA de 5 dias.


Em outras palavras, queremos comprar o S & amp; P 500 quando é sobrevendido, mas ainda acima da média móvel de 200 dias. Esta estratégia é executada entre 1995 e 2008 e é apresentada no livro para produzir os seguintes retornos:


• Nº de trades = 49.


• Número de vencedores = 83,6%


• Pontos totais feitos = 522,92.


• Tempo médio de espera = 3 dias.


Testei essa estratégia para mim usando o Amibroker e dados históricos da Norgate entre 1/1/1995 e 1/1/2008 (sem custos de transação) e obtive os seguintes resultados:


• Nº de trades = 49.


• Número de vencedores = 83,7%


• Pontos totais feitos = 524,4.


• Tempo médio de espera = 4 dias.


• Retorno anualizado = 3,91%


• Drawdown máximo = -6,48%


Como você pode ver, os resultados são quase idênticos. A seguir está a tabela de resultados por mês e ano:


Como os resultados dos testes ficaram bons até agora, mudei o conjunto de dados para a frente e testei a estratégia entre 1/1/2008 e 1/1/2016. Os resultados são mostrados abaixo:


• Nº de trades = 30.


• Número de vencedores = 80%


• Pontos totais feitos = 184,91.


• Tempo médio de espera = 4 dias.


• Retorno anualizado = 1,35%


• Drawdown máximo = -13,19%


Como você pode ver, embora a estratégia ainda tenha sido um desempenho rentável tenha diminuído um pouco e isso é claramente visto pela relação CAR / MDD.


A tabela de resultados abaixo mostra como o sistema mal funcionou em 2011, 2013 e 2014. No entanto, o desempenho voltou fortemente em 2015. Como resultado, é difícil dizer se a estratégia está quebrada ou não.


Teste dois - RSI cumulativo no SPY.


No segundo teste, Connors apresenta uma estratégia que usa um RSI cumulativo. Esta estratégia é testada no SPY ETF e tem as seguintes regras:


A segurança está acima de 200 dias de uso de MA Use RSI de 2 períodos Adicione os últimos dois dias do RSI de 2 períodos Compre se o RSI cumulativo estiver abaixo de 35 Sair quando o RSI de 2 períodos se cierra acima de 65.


O funcionamento deste sistema no SPY entre meados de janeiro de 1993 e 1/1/2008 é mostrado no livro para produzir os seguintes resultados:


• Número de trades = 50.


• Número de Vencedores = 88%


• Total de pontos feitos = 65,53.


• Tempo médio de espera = 3,7 dias.


Eu corri o mesmo sistema em Amibroker no SPY ETF e obteve os seguintes resultados:


• Número de trades = 127.


• Número de Vencedores = 74%


• Total de pontos feitos = 42,56.


• Tempo médio de espera = 3,5 dias.


• Drawdown máximo = -7,25%


Claramente, meus resultados são bastante diferentes. Eu não sei por que isso é. Talvez eu não esteja testando o mercado certo. Talvez minhas regras não sejam as mesmas. É difícil dizer, dado a informação no livro.


No entanto, vamos executar a estratégia e ver como ela é realizada nos últimos anos. Assim, executando a mesma estratégia no SPY entre 1/1/2008 e 1/1/2016, consegui os seguintes resultados:


• Número de trades = 58.


• Número de vencedores = 72,4%


• Pontos totais feitos = 20,36.


• Tempo médio de espera = 4 dias.


• Retorno anualizado = 1,76%


• Drawdown máximo = -19,38%


Mais uma vez, você vê que a estratégia não se deu tão bem nos últimos anos. Embora a porcentagem de vencedores tenha diminuído apenas ligeiramente, a redução foi mais do que duplicada. Se olharmos para a tabela de lucro, podemos ver que o sistema realmente funcionou bastante bem a cada ano, exceto em 2011, onde perdeu 11,5%.


Teste Três - RSI cumulativo nos estoques.


De acordo com a Connors, os estoques aumentaram o risco versus os índices porque podem ir para zero (enquanto os índices podem "#"). Portanto, Connors sugere que é importante usar leituras cumulativas de RSI muito baixas em ações individuais.


Em Stock Trading Strategies That Work, a Connors analisa todos os estoques com leituras cumulativas de RSI abaixo de 10 com um volume diário médio de mais de 250.000 ações e um preço de ações acima de US $ 5.


Ele conclui que havia 77.068 sinais entre 1995 e 2008, & # 8220; dos quais 69% dos negócios eram rentáveis ​​saindo acima de um RSI de 2 períodos de 65 e # 8221; e esse # 8220; o ganho médio nesses estoques foi quase quatro vezes maior do que os ganhos para todas as ações com o mesmo período de retenção. & # 8221;


Para testar esta abordagem final, criei as seguintes regras de estratégia de portfólio:


O estoque tem um volume médio de 100 dias acima de 250.000 ações Negociações de ações acima de US $ 5 Ações estão acima da sua aquisição de MA de 200 dias se o RSI cumulativo 2 for inferior a 10 Saída quando o RSI de 2 períodos se cierra acima 65 Tamanho máximo da carteira de 10 ações ao mesmo tempo Patrimônio Líquido é dividido igualmente entre cada posição Os sinais duplicados são classificados pelo RSI 2; mais fraco preferido.


Eu corri a estratégia em todas as ações no universo S & amp; P 1500 entre as datas 1/1/1995 e 1/1/2016. Desta vez incluí comissões de US $ 0,01 por ação e todas as negociações foram feitas no fechamento. A curva de resultados e patrimônio desta estratégia é apresentada abaixo:


• Número de trades = 8711.


• Número de vencedores = 64,7%


• Tempo médio de espera = 5,2 dias.


• Retorno anualizado = 23,86%


• Drawdown máximo = -21,36%


Como você pode ver a partir desses resultados, a estratégia apresentou um desempenho muito bom ao longo dos últimos 20 anos, transformando um hipotético capital inicial de US $ 100.000 em quase US $ 9 milhões com um retorno anual anualizado de 23,86%.


Então, a estratégia de negociação do RSI 2 realmente foi uma ótima maneira de embarcar em alguns estoques oversold e fazer alguns negócios de reversão significativos rentáveis!


No entanto, embora esses resultados sejam bons no papel, também é importante estar ciente de algumas considerações adicionais.


Considerações adicionais.


A consideração mais flagrante é mostrada ao analisar a tabela de lucro anual (acima) e isso mostra que o desempenho mais forte realmente ocorreu no início do período de teste. Por exemplo, no universo S & amp; P 1500, a estratégia foi feita em 80% em 1997, 1999 e 2000. Nos últimos anos, a estratégia também não realizou nenhum lugar.


Isso também é consistente ao executar a estratégia no universo S & amp; P 500 e S & amp; P 100 como você pode ver abaixo:


Resultados mensais e anuais no universo S & P 100.


Resultados mensais e anuais no universo S & P 500.


Vale a pena notar que a estratégia ainda parece ser lucrativa com poucos anos baixos. Talvez uma vantagem ainda exista, mas o desempenho parece ter acabado.


É importante também considerar que esta estratégia implica a negociação precisamente ao fim. Como você não conheceu o valor real de fechamento do RSI até o dia acabar, provavelmente você precisará de um método de pré-cálculo do preço de troca que lhe dará o sinal de fechamento correto. Isso pode ser difícil.


Além disso, a natureza a curto prazo do sistema significa que as estimativas de deslizamento podem variar.


Pensamentos gerais.


O desempenho da estratégia de indicadores do RSI 2 parece ter perdido parte de sua vantagem nos últimos anos. Isso pode ser porque os mercados se tornaram mais eficientes, porque a estratégia tornou-se mais conhecida, ou uma combinação dos dois.


A estratégia também é difícil de implementar, especialmente quando se lida com um grande universo de ações.


Dito isto, a estratégia de negociação do RSI 2 ainda parece ser rentável e não houve anos baixos ainda gravados no universo S & P 500.


Em geral, o indicador RSI 2 ainda mostra alguma promessa de desenvolvimento e pode ser usado com outras regras e outros mercados (como no VIX ou fontes de dados fundamentais).


A idéia de um indicador cumulativo também é uma que poderia ser transferida para outros indicadores / estratégias. Contanto que você possa prever com precisão os valores de RSI de fechamento, ainda pode ser possível ganhar dinheiro com essa estratégia ou com uma variação do mesmo.


Quer o código Amibroker para esta estratégia? Basta clicar no botão à esquerda para visitar a página de download.


Obrigado pela leitura. Você pode gostar:


- Como vencer Wall Street: mais de 30 estratégias de negociação para estoques.


Sistemas de negociação e gráficos produzidos com a Amibroker usando dados da Norgate Premium Data. As simulações assumem uma conta de caixa sem margem. Os universos de ações incluem componentes históricos / partes descartadas.


Obrigado também a Rayner Teo e ao Dr. Howard Bandy por me terem lembrado da estratégia RSI 2.


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14 opiniões.


21 de janeiro de 2016.


Resultados interessantes e, definitivamente, alimento para o pensamento. Eu podia ver que isso poderia ser bom sobreposto no Vix ou mesmo em um período de tempo mais curto.


22 de janeiro de 2016.


De acordo, pode ser interessante ver como ele vai em um gráfico de 30 minutos ou 1 hora.


24 de janeiro de 2016.


Resultado interessante para os 100 estoques. Você precisa desta afirmação:


SetPositionSize (1, spsShares)


Além disso, você precisa deste?


25 de janeiro de 2016.


Você não precisa de SetPositionSize (1, spsShares) neste exemplo, mas eu deixei isso porque é parte do meu modelo usual.


PositionScore é o método de classificação, portanto, se houver mais de um sinal, escolheremos o estoque com o RSI 2 mais baixo.


26 de janeiro de 2016.


melhor do que o normal RSI de 14 dias, mas ainda bastante cru & # 8230; .. precisa de ajuste muito mais fino.


26 de janeiro de 2016.


Possivelmente. Como você sugere para ajustá-lo?


25 de janeiro de 2017.


A estratégia é boa ao longo de um tempo, como podemos ver no gráfico do patrimônio da carteira. A tabela mostra o retorno sobre o capital aumentado, não o inicial, é por isso que é menor e menor. Se usarmos, por exemplo, PositionSize = -20; Em Amibroker, veremos resultados sem influência no nível de capital.


25 de janeiro de 2017.


Sim, esse é um bom ponto. Tenho a intenção de atualizar este artigo.


25 de janeiro de 2017.


Você mesmo codifica em solicitações de estratégia específicas?


25 de janeiro de 2017.


25 de janeiro de 2017.


Como faço contato com você? Definitivamente, não pode ser discutido aqui.


26 de janeiro de 2017.


O universo de ações está completo ou existe um viés de sobrevivência nos resultados?


Pode não lembrar agora de ser honesto, mas provavelmente incluiu estoques excluídos. Todos os meus testes hoje em dia incluem essas empresas para eliminar o viés de sobrevivência.


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Recursos educacionais recomendados:


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JB Marwood.


Tradutor independente, analista e escritor.


JB Marwood é um comerciante independente e escritor especializado em sistemas mecânicos de negociação. Ele começou sua carreira comercializando o FTSE 100 e German Bund para uma casa comercial em Londres e agora trabalha com sua própria empresa. Ele também escreve para Seeking Alpha e outras publicações financeiras. Google+


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