Donchian Breakout Trading System

O sistema de comércio Donchian Breakout (regras e explicações abaixo) é um sistema de tendência clássico. Como tal, nós o incluímos no nosso Relatório de Tendência do Estado, que visa estabelecer uma referência para rastrear o desempenho genérico das tendências seguindo como estratégia de negociação.

The Wisdom State of Trend A seguir, informa-se o desempenho de um índice composto composto por sistemas de tendências clássicas (Donchian Breakout e outros) simulados em vários prazos e uma carteira de futuros, selecionados da gama de mais de 300 mercados de futuros em mais de 30 bolsas que O Wisdom Trading pode fornecer aos clientes acesso. O portfólio é global, diversificado e equilibrado nos principais setores.

Publicamos as atualizações do relatório todos os meses, incluindo a do sistema de comércio Donchian Breakout.

Explicado o sistema Donchian Breakout System.

O Donchian Breakout Trading System é baseado no sistema Turtle. Ele usa a lógica Turtle, exceto que é uma única unidade, não usa a última regra do Trade Are Winner, não usa correlações e usa um Gerenciador de Portfólio MACD para filtrar negócios.

O Sistema Donchian se dedica a descobertos similares a um sistema Donchian Dual Channel. Existem duas figuras de fuga, uma fuga mais longa para a entrada e uma fuga mais curta para a saída.

O sistema Donchian usa uma parada com base no alcance real médio (ATR). Observe que o conceito Turtle de N foi substituído pelo termo mais comum e equivalente Average True Range (ATR).

Um comércio é inserido quando o preço atinge o alto ou o mínimo dos X-dias anteriores. Por exemplo, Entry Breakout = 20 significa que uma posição longa é tomada se o preço atingir a alta de 20 dias; Uma posição curta é tomada se o preço atingir a baixa de 20 dias.

Se definido como zero, este parâmetro não tem efeito. Se o Deslocamento de Entrada em ATR estiver definido para 1.0, uma posição longa não será introduzida até que o preço atinja o preço de breakout normal, mais 1,0 ATR. Da mesma forma, uma posição curta ganhou & # 8217; t ser inserido até que o preço atinja o preço de breakout normal, menos 1,0 ATR. Pode ser especificado um valor positivo ou negativo para este parâmetro. Um valor positivo efetivamente atrasa a entrada até o ponto especificado após o limite de fuga escolhido; um valor negativo entraria antes do limite de fuga escolhido.

Este parâmetro define a distância do preço de entrada para a parada inicial, em termos de ATR. Este sistema, por padrão, usa o preço de entrada da ordem, não o preço de preenchimento, como base do preço de parada. Uma vez que a ATR é uma medida da volatilidade diária e as paradas do Sistema Turtle são baseadas em ATR, isso significa que o Sistema Donchian iguala o tamanho da posição em vários mercados com base na volatilidade.

De acordo com as regras originais da tartaruga, as posições longas foram interrompidas se o preço caiu 2 ATR do preço de entrada. Por outro lado, as posições curtas foram interrompidas se o preço aumentasse 2 ATR do preço de entrada.

Ao contrário da parada baseada em Exit Breakout, que se move para cima ou para baixo com o X-day high ou low, a parada definida por Stop in ATR é uma & # 8220; hard & # 8221; pare que seja corrigido acima ou abaixo do preço de entrada na entrada. Uma vez definido, não varia ao longo do comércio.

Observe que as negociações são liquidadas quando o preço atinge o Exit Breakout, Entry Breakout para a direção oposta ou o Stop in ATR, o que for mais próximo do preço no momento.

As negociações em progresso são encerradas quando o preço atinge o alto ou o mínimo dos X-dias anteriores. Esse conceito é idêntico ao Entry Breakout, mas a lógica é revertida: os negócios longos são encerrados quando o preço atinge o X-day low e os negócios curtos são encerrados quando o preço atinge o X-day low. O Exit Breakout move-se para cima (ou para baixo) com preço. Ele protege contra excursões de preços adversas, e também serve como uma parada final que atua para bloquear um lucro quando a tendência inverte.

Observe que as negociações são liquidadas quando o preço atinge o Exit Breakout, Entry Breakout para a direção oposta ou o Stop in ATR, o que for mais próximo do preço no momento.

Essas opções podem ser ativadas ou desabilitadas com os parâmetros Hold Initial Stops e Use Reversal Exit. Se a parada inicial for realizada, então o preço inicial da parada será usado para sair durante o comércio. Se estiver usando a saída de reversão, o comércio será encerrado se o preço atingir a saída da entrada na direção oposta.

Se definido como zero, este parâmetro não tem efeito. Se Exit Offset em ATR estiver configurado para 1.0, uma posição longa não será encerrada até que o preço atinja o preço de breakout normal, menos 1.0 ATR. Da mesma forma, uma posição curta ganhou-se sair até que o preço atinja o preço de breakout normal, mais 1,0 ATR. Pode ser especificado um valor positivo ou negativo para este parâmetro. Um valor positivo efetivamente atrasa a saída até o ponto especificado após o limite de fuga escolhido; um valor negativo saía antes do limite de fuga escolhido.

Definiu o número de dias para o cálculo do ATR. Esta é uma média móvel exponencial do True Range. 39 representa um Wilder ATR de 20 dias.

Este é o número de dias para a parcela média móvel longa do indicador MACD.

Este é o número de dias para a parcela média curta do indicador MACD.

O próprio MACD é a Média de Movimento Curta menos a Média de Movimento Longo. O sistema permitirá negociações Longas quando o MACD for maior que zero e permitir negociações curtas quando o MACD for menor que zero.

Este sistema usa o Gerenciador de dinheiro fracionado fixo.

Sua versão personalizada desse sistema.

Podemos fornecer uma versão personalizada deste sistema para atender aos seus objetivos de negociação. Seleção / diversificação de portfólio, prazo, capital inicial & # 8230; Nós podemos ajustar e testar qualquer parâmetro para suas necessidades.

Entre em contato conosco para discutir e / ou solicitar um relatório de simulação personalizado completo.

Sistemas alternativos.

Além dos sistemas de negociação pública, oferecemos aos nossos clientes vários sistemas de negociação proprietários, com estratégias que vão desde a tendência a longo prazo até a reversão média de curto prazo. Nós também fornecemos serviços de execução completa para uma solução de negociação de estratégia totalmente automatizada.

Por favor, clique na imagem abaixo para ver nosso desempenho nos sistemas de negociação.

Divulgação de risco exigida pela CFTC para resultados hipotéticos.

Os resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes, algumas das quais estão descritas abaixo. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente conseguirá lucros ou perdas semelhantes às exibidas. na verdade, há freqüentemente diferenças acentuadas entre resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais posteriormente alcançados por qualquer programa comercial específico.

Uma das limitações dos resultados de desempenho hipotéticos é que eles geralmente são preparados com o benefício de retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro de negociação hipotético pode explicar completamente o impacto do risco financeiro na negociação real. Por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou de aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas comerciais, são pontos importantes que também podem prejudicar os resultados comerciais reais. Existem inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não possa ser totalmente contabilizado na elaboração de resultados de desempenho hipotéticos e todos os quais podem prejudicar os resultados comerciais reais.

O Wisdom Trading é um corretor de introdução registado no NFA.

Oferecemos serviços globais de corretagem de commodities, consultoria de futuros gerenciados, serviços de negociação de acesso direto e serviços de execução de sistemas comerciais para indivíduos, empresas e profissionais da indústria.

Como um corretor de introdução independente, mantemos relações de compensação com vários comerciantes principais da Comissão de Futuros em todo o mundo. Vários relacionamentos de compensação nos permitem oferecer aos nossos clientes uma ampla gama de serviços e excepcionalmente ampla gama de mercados.

Nossos relacionamentos de compensação oferecem aos clientes acesso 24 horas ao mercado de futuros, commodities e câmbio em todo o mundo.

O comércio de futuros envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.

Como os canais de Donchian são utilizados na construção de estratégias comerciais?

Os canais Donchian são usados ​​para mostrar volatilidade, fugas e potenciais condições de sobrecompra / sobrevenda para uma segurança. O sistema Donchian usa bandas ajustáveis ​​que são definidas de acordo com os máximos mais altos do n-período e mínimos mais baixos em uma média móvel. Os limites superior e inferior de um canal Donchian também podem formar níveis efetivos de suporte e resistência, particularmente quando usados ​​em combinação com outros indicadores técnicos.

A maioria dos sistemas comerciais de Donchian usa uma linha média móvel de quatro ou cinco semanas. A análise básica do canal de Donchian espera detectar o ponto em que o preço de uma segurança atravessa a banda superior ou inferior, momento em que o comerciante entra em uma posição longa ou curta. Por exemplo, quando o preço excede o máximo das quatro semanas anteriores, a maioria vai muito e cobre suas posições curtas.

Os canais da Donchian também fazem parceiros naturais com outro indicador de média móvel para uma estratégia de cruzamento. A linha intermediária média móvel de Donchian provavelmente formará a média de curto prazo nessas situações, embora alguns tenham usado um canal Donchian de 20 dias em conjunto com um canal de cinco ou 10 dias para sair de uma posição antes de uma consolidação ocorrer em curto - lucros de longo prazo.

O risco de incorporar canais Donchian em uma estratégia de negociação reside na sua simplicidade. É muito fácil detectar uma ruptura nos limites superiores ou inferiores, mas esses eventos não são informativos por conta própria. Por exemplo, um breakout pode indicar o início de uma tendência de longo prazo, ou pode desencadear uma possível reversão. Os canais Donchian não fornecem novas informações; eles só permitem ao comerciante visualizar informações que poderiam facilmente ser obtidas de outras maneiras. Eles são melhor utilizados como ferramentas de confirmação, juntamente com outras ferramentas de análise.

Software Trade29.

Ferramentas para comerciantes.

& # 178; Navegação.

Ed Seykota & # 8217; s Donchian Breakout Trading System.

Comentários não classificados no sistema de negociação Donchian Breakout Ed Seykota & # 8217;

Eu tenho pesquisado e seguindo o trabalho de Ed Seykota por um tempo agora (vários anos depois e na verdade). Eu primeiro encontrei seu nome ao ler Jack Schwager & # 8217; s & # 8220; Market Wizards & # 8221 ;. De sua entrevista você pode dizer que ele é um pensador único e um cara esperto & # 8211; mas essa é uma característica comum de todos os feiticeiros que foram entrevistados. Uma das coisas que se destaca sobre Ed, que levantou minha curiosidade, foi que em suas entrevistas, vários outros feiticeiros do mercado o referiram como uma fonte de insight e que vale a pena aprender. Isso em si é impressionante quando se considera o calibre dos entrevistados.

Em seu site, a tribo comercial, há informações que são interessantes para comerciantes e desenvolvedores de sistemas comerciais.

Um dos primeiros sistemas de negociação automatizada que desenvolvi foi tirado do site da Ed. # 8217. Ed publicou o sistema como um exercício no desenvolvimento de um sistema de negociação e se refere a ele como & # 8220; A Simple Trading System & # 8211; Suporte e resistência & # 8221 ;.

Eu, inicialmente, desenvolvi isso por curiosidade, pensando se um sistema de comércio mecânico simples realmente ganha dinheiro por um longo período de tempo. É fornecido aqui para fins educacionais principalmente. A intenção é ver o tipo de pensamento que se dedica ao desenvolvimento de sistemas de negociação automatizados. Observe o uso de camadas e o uso de estados. Esta prática é bastante comum na negociação em geral, embora você possa não estar ciente de isso em um nível consciente.

O link anterior possui uma descrição completa do sistema, mas eu resumirei as principais características e minhas próprias notas abaixo.

O sistema é um sistema de seguimento a longo prazo. O exercício fornecido pela Ed usa contratos de futuros de ouro em um gráfico diário. O sistema está em camadas & # 8211; A primeira camada fornece o que eu chamo de contexto. Neste caso, é a direção geral da tendência. A segunda camada nos ajudará as entradas e saídas do tempo. Os únicos indicadores técnicos utilizados são os canais Donchian. Um canal de longo prazo é usado para determinar a direção da tendência & # 8211; Eu chamo isso de canal lento. Um canal de curto prazo é usado para acionar entradas e saídas & # 8211; Eu chamo isso de canal rápido. Os comprimentos do canal são configuráveis ​​e # 8211; Parte do exercício é descobrir o comprimento apropriado para o mercado que está sendo comercializado. O sistema geralmente pode estar em um dos três estados: longo, curto ou plano. Inicialmente, ele começa de forma plana. Se o preço quebrar o canal de longo prazo superior, o sistema entra em um estado longo. Quando em um estado longo, o sistema só leva negócios no lado longo. Se o preço interrompe o canal de longo prazo mais baixo, o sistema passa a um curto estado. Quando em um estado curto, o sistema só leva negócios no lado curto. O canal rápido é usado para negociações de temporização. O canal é composto por 2 linhas, uma linha superior e uma linha inferior. Quando em um estado longo, quando o preço corta o canal rápido para o lado positivo, entramos por muito tempo. Usamos a linha inferior de fast channles como uma parada final. O contrário para trocas curtas. Como muitos sistemas de tendências a longo prazo, não há tomada de lucro. Você mantém uma posição até o mercado levá-lo afastando uma parada final.

Atualmente, temos uma implementação disponível para Sierra Chart. Ninja Trader está no roteiro para lançamento futuro.

Exemplo de como o sistema muda de estado de longo para baixo.

Veja abaixo como o sistema muda de estado de curto, longo e depois de curto novamente. Quando ele quebra o canal lento (magenta), dependendo se for o canal superior ou o canal inferior, ele muda de estado para longo ou curto.

Exemplo de 3 Negociações.

Veja uma seqüência de 3 trades abaixo. Uma vez em um estado longo, olhamos para o canal rápido para entradas. Veja como entramos no ponto 1 quando o preço corta o canal rápido superior. Nesse ponto, a linha azul inferior é a nossa parada. Trata-se e finalmente nos detectamos no ponto 2. Estamos então fora do mercado até chegar ao ponto 3, onde nós re-enteramos apenas para o lado curto. As trilhas de paragem e nós saímos no ponto 4, onde ficamos parados.

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R & amp; D Blog.

I. Estratégia de negociação.

Desenvolvedor: Richard D. Donchian. Conceito: estratégia de negociação baseada em canais Donchian. Objetivo da pesquisa: verificação do desempenho da entrada do canal e saída do alvo. Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Entrada de Comércio: Long Trades: Uma parada de compra é colocada uma marca acima do Canal Donchian (ou seja, UpperChannel [i-1]). Operações curtas: uma parada de venda é colocada uma marca abaixo do Canal Donchian (ou seja, LowerChannel [i-1]). Índice: i.

Barra atual. Trade Exit: Tabela 1. Carteira: 42 mercados de futuros de quatro principais setores de mercado (commodities, moedas, taxas de juros e índices de participação). Dados: 32 anos desde 1980. Plataforma de teste: MATLAB®.

II. Teste de sensibilidade.

Todos os gráficos 3-D são seguidos por gráficos de contorno bidimensionais para Fator de lucro, Ratio de Sharpe, Índice de Desempenho de Úlcera, CAGR, Drawdown Máximo, Percentagem de Negociações Rentáveis ​​e Média. Win / Avg. Rácio de perda. A imagem final mostra a sensibilidade da Equity Curve.

Variáveis ​​testadas: Channel_Length & amp; Target_Exit (Definições: Tabela 1):

Figura 1 | Desempenho do portfólio (Entradas: Tabela 1, Comissão e Slippage: $ 0).

Operações curtas: uma parada de venda é colocada uma marca abaixo do LowerChannel [i-1].

Stop Loss Sair: ATR (ATR_Length) é o alcance real médio em um período de ATR_Length. ATR_Stop é um múltiplo de ATR (ATR_Length). Long Trades: um stop de venda é colocado em [Entry - ATR (ATR_Length) * ATR_Stop]. Operações curtas: uma parada de compra é colocada em [Entrada + ATR (ATR_Length) * ATR_Stop].

Target_Exit = [2, 100], Step = 2.

ATR_Stop = 6 (ATR.

Faixa verdadeira média

Tabela 1 | Especificação: Estratégia de negociação.

III. Teste de sensibilidade com a Comissão & amp; Slippage.

Variáveis ​​testadas: Channel_Length & amp; Target_Exit:

Figura 2 | Desempenho do portfólio (Entradas: Tabela 1, Comissão e Slippage: $ 100 Round Turn).

IV. Avaliação: Donchian Channel | Estratégia de negociação.

REGRA CFTC 4.41: RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. DESEJO UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO FORAM EXECUTADOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER COMPRIMIDO COM COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE QUALQUER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, COMO FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE ESTÃO DESIGNADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS.

DIVULGAÇÃO DE RISCOS: GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS EXERCÍCIOS RENÚNCIA | REGRA CFTC 4.41.

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